OPT，即期权定价模型，是金融工程中用于估算期权价值的数学工具。
该模型基于无套利定价原理，通过构建无风险对冲组合为欧式期权定价。 其核心为看涨期权定价公式。 模型假设市场无摩擦、标的资产价格遵循几何布朗运动、无风险利率与波动率恒定、资产不支付股息等。
模型由Fischer Black和Myron Scholes于1973年提出，随后由Robert Merton完善，并因此获得1997年诺贝尔经济学奖。 后续发展出二叉树模型、蒙特卡洛模拟、Heston模型等扩展。
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